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[지식정보] 가계부채 한계가구와 부실위험가구

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한계가구와 부실위험가구가 모두 소폭 증가하고 있다. 한국은행은 두 가구 모두 금리 충격(인상)시 그 규모가 다소 늘어나겠지만, 금융기관들의 손실흡수능력을 감안할 때 이로 인한 금융시스템 내의 리스크 증대 가능성은 매우 낮아 보인다고 평가하고 있다.

 

 

자료/재인용:

한국은행 금융안정보고서 2016.6  ISSN 1975-6607

델코지식정보 http://www.delco.co.kr/#!knowledge/smwvx/category/자금·트렌드




가계부채 한계가구와 부실위험가구


가계부채 한계가구 부실위험가구 현황 


-       한국은행은 가계부채 한계가구와 부실위험가구를 정의. 한계가구는 순금융자산이 마이너스(-) 동시에 처분가능소득 대비 원리금상환액 비율(DSR)40% 초과하는 가구이며, 부실위험가구는 가계부실위험지수(HDRI) 100 초과하는 가구이다.

 

-       한계가구는 소득 대비 원리금상환부담이 높은 가운데 채무상환 요구가 집중될 경우 실물자산 처분 없이는 단기간에 부채를 상환할 없다. 이러한 가구를 식별하기 위해 유동성 기준 채무상환능력을 평가.

 

-       부실위험가구는 금융자산 처분 외에도 실물자산 매각을 통한 부채상환까지 감안한다는 점에서 상대적으로 청산 기준 채무상환능력을 강조하는 개념.

 

한계가구 부실위험가구 모두 소폭 증가


-       2015 3월말 기준 한계가구는 전체 금융부채 보유가구(1,072만가구) 12.5% 해당하는 134만가구로 이들 한계가구가 보유한 금융부채는 전체 금융부채의 29.1% 차지. 이는 1 전에 비해 가구 수는 4만 가구 늘고, 보유 금융부채 비중은 0.5% 상승한

 

-       부실위험가구는 2015 3월말 현재 111만가구(금융부채 보유가구의 10.4%) 추정. 이들 가구가 보유한 금융부채는 전체 금융부채의 20.1% 차지. 이는 1 전에 비해 가구 수는 3만가구 늘고 보유 금융부채 비중은 1.0% 상승한 것으로 한계가구와 대체로 유사한 증가 추이.

 

-       한계가구와 부실위험가구로 중복 판별된 가구는 54만가구 정도로 저소득, 40, 자영업자 계층이 상대적으로 많이 분포. 이들 중복 판별 가구는 소득분위별로는 소득 1·2분위 저소득계층이 40%, 연령대별 40대가 38.5%, 종사상지위별로 자영업자가 34.2% 차지. 이는 금융부채 보유가구 내에서의 소득 1·2분위(27.6%), 40(31.5%), 자영업자(27.7%) 비중을 각각 상회하는 수준.

 

금리 충격시 한계가구 부실위험가구 변화


-       금리충격에 대한 가계 재무건전성 민감도를 평가하기 위하여 금리가 100bp 상승 가정시  한계가구 비중은 금융부채 보유가구 대비 12.5%(134만가구)에서 13.3%(143만가구)0.8% 상승하며, 이들 가구가 보유한 금융부채 비중도 29.1%에서 31.8% 2.7%포인트 높아진다.


-       부실위험가구 비중은 금융부채 보유가구 대비 10.4%(111만가구)에서 10.9%(117만가구) 0.5%포인트 상승하고, 이들 가구가 보유한 금융부채 비중도 20.1%에서 22.3% 2.2% 상승 추정


-      한계가구와 부실위험가구 모두 금리 충격(인상) 규모가 다소 늘어나는 것으로 나타났으나, 금융기관들의 손실흡수능력을 감안할 이로 인한 금융시스템 내의 리스크 증대 가능성은 매우




가계부채 한계가구 부실위험가구 현황

 

-       가계부문의 부실위험을 다양하게 평가하기 위해 한국은행은 가계부채 한계가구와 부실위험가구를 정의하고 규모를 추정.

 

-       여기서 한계가구는 순금융자산이 마이너스(-) 동시에 처분가능소득 대비 원리금상환액 비율(DSR)40% 초과하는 가구이며, 부실위험가구는 가계부실위험지수(HDRI) 100 초과하는 가구이다.

 

*원리금상환액 비율(DSR):

기존 한계가구 추정 시에는 DSR(원리금상환액/처분가능소득) 분모인 처분가능소득에 이자비용이 제외되어 DSR 과대 추정될 소지가 있었다. 이에 금번 한계가구 추정시에는 DSR 분모로 이자비용 차감 처분가능소득을 이용하였으며, 결과 한계가구 규모는 종전에 비해 다소 줄어드는 것으로 추정.

 

*가계부실위험지수(HDRI):

개별 가구의 원리금상환비율(DSR) 부채/자산평가액 비율(DTA) 모두 임계치 수준(각각 40%, 100%) 100 값을 나타내며, 동지수가 100 초과하는 경우 부실위험가구로 분류한다. 보다 구체적으로 HDRI 계산하는 산식 HDRI=(1+(DSR-0.4))×(1+(DTA-1))×100

 

-       한계가구와 부실위험가구는 유량(flow) 측면에서 동일한 DSR 임계치(40%) 기준으로 원리금상환부담이 높은 가구를 식별한다는 공통점.

 

-       반면 저량(stock) 측면에서는 한계가구가 금융자산과 금융부채를 기준으로 하는 반면, 부실위험가구는 주택 실물자산이 포함된 총자산과 임대보증금 등 비금융부채가 포함된 총부채를 기준으로 한다는 점에서 다소 차이 존재.

 

-       이러한 정의상 차이로 인해 한계가구는 소득 대비 원리금상환부담이 높은 가운데 채무상환 요구가 집중될 경우 실물자산 처분 없이는 단기간에 부채를 상환할 없다. 이러한 가구를 식별하기 위해 유동성 기준 채무상환능력을 평가.

 

-       이에 반해 부실위험가구는 금융자산 처분 외에도 실물자산 매각을 통한 부채상환까지 감안한다는 점에서 상대적으로 청산 기준 채무상환능력을 강조하는 개념


한계가구 부실위험가구 모두 소폭 증가

 

-       2015 가계금융·복지조사 자료를 활용하여 지난 1년간의 변동 현황을 파악해 결과, 2015 3월말 현재 한계가구는 전체 금융부채 보유가구(1,072만가구) 12.5% 해당하는 134만가구로 이들 한계가구가 보유한 금융부채는 전체 금융부채의 29.1% 차지.

 

-       이는 1 전에 비해 가구 수는 4만 가구 늘고, 보유 금융부채 비중은 0.5%포인트 상승한 .


*한계가구 변동

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: 2015 3월말 기준. ( )내는 금융부채 보유가구 대비 비중

자료: 한국은행, 통계청(가계금융·복지조사)

자료/재인용: 한국은행 금융안정보고서 2016.6  ISSN 1975-6607

 





-       부실위험가구는 2015 3월말 현재 111만가구(금융부채 보유가구의 10.4%) 추정. 이들 가구가 보유한 금융부채는 전체 금융부채의 20.1% 차지.

 

-       이는 1 전에 비해 가구 수는 3만가구 늘고 보유 금융부채 비중은 1.0%포인트 상승한 것으로 한계가구와 대체로 유사한 증가 추이.


*부실위험가구 변동

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: 2015 3월말 기준. ( )내는 금융부채 보유가구 대비 비중

자료: 한국은행, 통계청(가계금융·복지조사) 

 

 

 

-       한계가구와 부실위험가구로 중복 판별된 가구는 54만가구 정도로 상당수 가구(한계가구 134만가구 80만가구, 부실위험가구 111만가구 57만가구는 중복되지 않는다는 점에서 개념은 상호보완적인 측면이 있다.

 

-       다만 한계가구와 부실위험가구로 중복 판별된 가구에는 저소득, 40, 자영업자 계층이 상대적으로 많이 분포.

 

-       한계가구와 부실위험가구로 중복 판별된 가구의 특성별 비중을 보면, 소득분위별로는 소득1·2분위 저소득계층이 40%, 연령대별로는 40대가 38.5%, 종사상지위별로는 자영업자가 34.2% 차지.


-       이는 금융부채 보유가구 내에서의 소득 1·2분위(27.6%), 40(31.5%), 자영업자(27.7%) 비중을 각각 상회하는 수준.

 

금리 충격시 한계가구 부실위험가구 변화

 

-       금리 충격에 대한 가계의 재무건전성 민감도를 평가하기 위하여 금리가 100bp 상승시 한계가구와 부실위험가구의 증가 규모를 한국은행은 분석.


-       그 결과, 한계가구 비중은 금융부채 보유가구 대비 12.5%(134만가구)에서 13.3%(143만가구)0.8% 상승하며, 이들 가구가 보유한 금융부채 비중도 29.1%에서 31.8% 2.7%포인트 높아진다.


-       부실위험가구 비중은 금융부채 보유가구 대비 10.4%(111만가구)에서 10.9%(117만가구) 0.5%포인트 상승하고, 이들 가구가 보유한 금융부채 비중도 20.1%에서 22.3% 2.2% 상승 추정

 

-       한계가구와 부실위험가구 모두 금리 충격시 규모가 다소 늘어나는 것으로 나타났으나, 금융기관들의 손실흡수능력을 감안할 이로 인한 금융시스템 내의 리스크 증대 가능성은 매우 낮은 것으로 보인다.


*금리충격 한계가구 부실위험가구 변동   

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: 2015 3월말 기준. ( )내는 금융부채 보유가구 대비 비중

자료: 한국은행, 통계청(가계금융·복지조사)

자료/재인용: 한국은행 금융안정보고서 2016.6  ISSN 1975-6607 


 

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